在该时刻，看涨和看跌的持仓大部分集中在6月26日，且看涨的更多些，到期日越远，持仓量越低，交易总量则主要集中在6月19日的产品上，可见投资者们更喜欢交易当周的期权产品，更喜欢持有次周的期权产品，远期的如季度、次季度期权产品...
2021-08-13
大多数标的价格分布具有尖峰厚尾的特点，因此投资者会更多买入尾端行权价的期权进行避险。对于50ETF期权，各月合约标的物均为50ETF，因此距到期日时间越长标的可能波动的范围越大，波动率越高。由以上三组数据综合判断，IV下行...
2021-09-24
隐含波动率分时图日线图波动率方面，与我们前期的预测一致，短期市场上涨动能不足，存在回调需求，但有难出现大幅回落的情况下，波动率持续回落乃是市场预期之中的事情。整体来看，50ETF已经连续四个交易日开始震荡回落，今日呈现...
2021-10-26
